Backtesting dan forward testing merupakan bagian penting dalam upaya menyusun strategi trading yang jitu. Para trader berpengalaman sudah terbiasa menerapkan keduanya sebelum memulai trading dengan modal besar.
Lembaga keuangan dan perusahaan investasi ternama bahkan mewajibkan backtesting dan forward testing untuk semua strategi trading mereka. Namun, para trader pemula acap kali belum mengenal kedua konsep penting ini.
Apa itu backtesting dan forward testing? Apa tujuannya? Bagaimana caranya? Mari kita pelajari lebih lanjut dalam artikel ini.
Apa Itu Backtesting?
Backtesting adalah penerapan strategi trading atau model prediktif pada data harga historis untuk menyelidiki akurasinya. Backtesting juga sering disebut sebagai “upaya menguji strategi secara gratis dan cepat tanpa modal”.
Backtesting dipergunakan untuk menguji dan membandingkan kelayakan strategi trading. Trader dapat mengetahui potensi imbalan (return) dan risiko pada setiap strategi sebelum menerapkannya dalam aktivitas trading sesungguhnya. Apabila strategi yang sudah dirancang ternyata sangat buruk, trader juga dapat memperbaikinya terlebih dahulu.
Singkatnya, ada tiga (3) tujuan backtesting yang sangat krusial bagi trader:
- Menyelidiki kelemahan dan kelebihan strategi trading yang akan dipergunakan.
- Mengetahui win rate serta potensi laba yang akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
- Mengetahui losing rate serta tingkat risiko atau potensi rugi yang mungkin ditimbulkan oleh strategi tersebut.
Win rate adalah persentase transaksi trading yang berhasil memperoleh laba, dibandingkan dengan total transaksi trading yang telah dilaksanakan. Sedangkan losing rate adalah persentase transaksi trading yang merugi dibanding dengan total transaksi trading yang telah dilaksanakan. Keduanya dapat diperoleh setelah melaksanakan backtesting dan/atau forward testing.
Bagaimana Cara Backtesting?
Para trader institusional biasanya sudah memiliki platform sendiri untuk melaksanakan backtesting secara otomatis. Sayangnya, platform seperti ini tidak tersedia gratis secara publik. Tapi, tak usah resah, karena kita bisa melakukan backtesting secara manual.
Backtesting membutuhkan satu sarana pokok saja, yaitu data harga historis. Setelah mendapatkan data tersebut, kamu bisa segera memulai backtesting dengan langkah-langkah berikut ini:
- Buatlah strategi trading yang jelas. Tentukan semua kriteria untuk parameter entri, cut loss, dan target profit.
- Tentukan berapa lama kamu ingin menguji strategi tersebut. Jangka waktu backtesting dapat berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan tergantung strategi yang akan diuji. Backtesting direkomendasikan mencakup minimal 100x eksekusi trading, agar mempermudah saat menentukan win rate dan losing rate.
- Terapkanlah strategi tersebut pada data historis yang telah disiapkan. Laksanakanlah trading sesuai strategi, kemudian catatlah rinciannya mulai dari nama efek, harga beli, harga jual, status untung/rugi, jumlah untung/rugi, beserta keterangan pelengkapnya. Catatan dapat dibuat secara manual maupun pada spreadsheet.
- Buatlah rangkuman hasil backtesting lengkap. Rangkuman setidaknya harus memuat informasi mengenai berapa banyak transaksi yang tereksekusi berdasarkan strategi tersebut, berapa banyak transaksi yang berakhir untung (win), berapa banyak transaksi yang berakhir merugi (losing), serta berapa total laba/rugi.
- Buatlah simpulan mengenai kelemahan dan kelebihan strategi tersebut.
Apabila belum merasa puas terhadap hasilnya, kamu dapat mengutak-atik strategi dan mengulangi backtesting sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak ada strategi trading yang sempurna.
Strategi trading biasanya sudah dianggap baik asalkan memiliki win rate lebih dari 51% dan/atau menghasilkan laba bersih minimal 10% dalam backtesting yang mencakup minimal 100x transaksi. Setelah itu, kamu dapat langsung menerapkannya secara riil ataupun melakukan forward testing terlebih dahulu.
Backtesting vs Forward Testing
Forward testing adalah penerapan strategi trading pada data harga real-time untuk menyelidiki kinerjanya. Kamu bisa melakukan forward testing dengan ataupun tanpa menggunakan modal sungguhan.
Cara forward testing sebenarnya sama saja dengan backtesting. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada sumber data saja; backtesting menggunakan data historis, sedangkan forward testing menggunakan data real-time.
Pelaksanaan forward testing biasanya memakan waktu lebih lama daripada backtesting, sehingga banyak trader yang enggan melakukannya. Namun, hasil forward-testing biasanya juga lebih akurat daripada backtesting.
Backtesting terbilang rentan terhadap bias dan manipulasi, karena memanfaatkan data lawas yang sudah diketahui perkembangannya saat ini. Trader kemungkinan memilih data historis yang lebih cocok untuk strateginya saat backtesting, sehingga hasilnya lebih indah daripada semestinya.
Di sisi lain, trader tidak dapat melakukan akal-akalan serupa saat forward testing. Jadi, apakah kamu akan melakukan backtesting atau forward testing untuk menguji keandalan strategimu? Atau kamu justru ingin melakukan dua-duanya? Pilihan manapun yang kamu ambil, datanya dapat diperoleh pada platform trading Ajaib Sekuritas.
Mulai Investasi di Ajaib Sekuritas Sekarang!
Masa depan kamu tentu akan menjadi lebih terjamin dan aman secara finansial bila kamu berinvestasi bukan? Ajaib Sekuritas hadir untuk memberikan pengalaman investasi yang lebih aman dan tepercaya.
Mulai perjalanan investasimu bersama Ajaib Sekuritas sekarang, karena proses pendaftarannya yang mudah dan 100% online, tanpa memerlukan modal yang besar.
Berbagai layanan dan indeks saham juga tersedia dalam rangka mendukung investasimu agar semakin maksimal! Mulai dari saham, reksa dana, margin trading, day trading, dan layanan bagi nasabah premium, Ajaib Prime, bisa kamu temukan di aplikasi Ajaib Sekuritas.
Jadi, tunggu apalagi? Yuk, download aplikasi Ajaib Sekuritas sekarang!
